뱅크 오브 아메리카의 금융 분석가들은 월요일 보고서에서 상품 트레이딩 어드바이저(CTA)가 채권 숏 포지션과 일본 엔화 및 원유에 대한 미국 달러 롱 포지션으로 인해 상당한 손실을 경험했다고 밝혔습니다.
금융 기관은 지난주 미국 국채 수익률이 최근 하락했음에도 불구하고 시장 방향에 베팅하는 투자자들은 여전히 미국 국채 선물 계약 범위에서 숏 포지션에 많이 포지셔닝하고 있다고 언급했습니다.
뱅크 오브 아메리카는 "일본 엔화 대비 미국 달러와 원유에 대한 롱 포지션을 포함한 이러한 투자 전략으로 인해 지난주 CTA의 주간 성과가 크게 하락(2000년 이후 가장 낮은 1%의 주간 성과)했습니다."라고 보고했습니다.
분석가들은 "미국 국채 선물 계약의 숏 포지션에서 손실이 누적되면 이러한 포지션을 청산해야하는 상황이 발생할 것이며 다음 주에는 2년 및 5년 만기 계약에서 환매 가능성이 가장 클 것으로 예상한다"고 설명했습니다.
그러나 이 기관은 주식에서 CTA의 시장 포지션은 상대적으로 변동이 없는 것으로 보인다고 지적했습니다. 미국 이외의 시장에서는 독일 국채, 영국 국채, 한국 국채 선물의 숏 포지션이 다음 주에 증가할 수 있다고 뱅크오브아메리카는 관측했습니다.
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