최근 통화 시장 상황에서 헤지펀드는 특히 일본 엔화와 스위스 프랑에 대한 미국 달러 강세에 대한 베팅을 크게 늘렸습니다. 상품선물거래위원회(CFTC)에 따르면 3월 26일로 끝나는 한 주 동안 투기성 계좌의 G10 및 신흥시장 통화에 대한 달러 순매수 포지션이 135억 달러로 증가하여 2022년 9월 이후 최고 수준을 기록했다고 합니다.
달러에 대한 이러한 강세 기조는 G10 통화에 대해 더욱 두드러져 순매수 포지션이 176억 4,000만 달러에 달했으며, 이는 2022년 7월 이후 관찰되지 않은 수치입니다. 달러 매수 베팅의 증가는 특히 연방준비제도, 유럽중앙은행, 일본은행, 스위스중앙은행 등 주요 중앙은행의 정책 회의 이후 몇 주 동안 두드러지게 나타났습니다.
미연준의 정책 결정은 '점도표' 중앙값과 장기 중립금리 전망치가 상승하는 등 달러에 우호적이었습니다. 반면 일본은행의 금리 인상은 비둘기파로 인식되었고 유럽중앙은행은 연준보다 먼저 정책을 완화할 수 있습니다. 한편, 스위스 중앙은행은 주요 중앙은행 중 처음으로 금리를 인하하여 달러의 상대적 강세를 더욱 뒷받침했습니다.
캐피탈 이코노믹스의 수석 이코노미스트인 조나단 피터슨은 상당한 달러 강세의 문턱이 높다는 점을 인정하면서도 미국의 경제 회복세가 지속되면 단기적으로 달러 강세가 유지될 수 있다고 전망했습니다.
CFTC 데이터에 따르면 헤지펀드의 엔화 순매도 포지션이 129,106계약으로 증가하여 2월에 기록한 6년래 최고치에 근접한 것으로 나타났습니다. 이후 엔화는 달러 대비 34년 만에 최저치를 기록했습니다. 지난 11주 동안 펀드는 엔화 순매도 포지션을 9번 늘렸으며 현재 숏 포지션은 106억 5,000만 달러에 달합니다.
엔화 외에도 헤지펀드는 스위스 프랑에 대한 순매도 포지션을 거의 5년 만에 최대 규모로 확대했습니다. 현재 순 숏 포지션은 22,627계약으로 30억 달러가 넘는 베팅을 하고 있으며 이는 2019년 6월 이후 최고치입니다.
반대로 펀드들은 유로화 순매수 포지션을 줄이고 있으며 현재 포지션은 31,194계약으로 유로화 가치 상승에 42억 달러 베팅을 한 것과 같습니다. 이는 2022년 9월 이후 가장 낮은 수준입니다.
최근 외환시장의 움직임은 글로벌 중앙은행 정책 변화의 복잡한 배경 속에서 헤지펀드가 특히 다른 주요 통화에 대한 미국 달러의 강세를 지지하고 있음을 반영합니다.
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