뭄바이 - 인도중앙은행(RBI)이 국내 시스템적으로 중요한 은행(D-SIB) 목록을 재조정하면서 인도스테이트은행(SBI)과 HDFC은행이 고위험군으로 지정되었습니다. 이번 조정은 인도 금융 생태계에서 이들 은행의 중요성이 커지고 있음을 반영한 것입니다.
2015년부터 D-SIB로 지정된 SBI는 이제 버킷 4로 상승하여 시스템적 중요성이 더욱 커졌습니다. SBI의 위험 등급이 상승함에 따라 규제 요건이 강화될 것으로 예상됩니다. 특히, 2025년 4월 1일부터 SBI는 2025년 3월 말까지 적용되는 현행 0.60%의 보통주자본(CET1) 할증료에서 0.80%로 인상된 할증료를 적용받게 됩니다.
2023년 7월 1일, HDFC 은행의 시스템적 중요성은 구 HDFC 주식회사와의 합병 이후 크게 상승했습니다. 따라서 HDFC Bank는 버킷 2로 진행되어 현재 0.20%의 할증료에서 상승한 0.40%의 새로운 CET1 할증료를 부과받게 됩니다. HDFC 은행에 대한 이 새로운 할증료는 2025년 4월 1일부터 시행됩니다.
RBI는 이러한 분류를 결정할 때 2023년 3월까지의 데이터를 평가에 사용했습니다.
한편, 중국공상은행은 위험 범주에 대한 변경이나 추가 과징금 없이 D-SIB 목록에서 이전 위치를 유지하게 되었습니다. 은행을 D-SIB로 지정하는 절차는 국가 경제에서 상당한 중요성을 지닌 은행에 추가적인 규제 요건을 부과함으로써 시스템 리스크를 완화하고 금융 시스템 안정성을 보장하기 위한 RBI의 지속적인 노력의 일환입니다.
이러한 CET1 추가 규제는 의무적 자본 보존 완충 장치와는 별개라는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 변화는 인도 은행 부문의 진화하는 환경과 안정성을 유지하려는 인도 중앙은행의 노력을 반영합니다.
또한, 인도중앙은행은 위험 감수 행동을 확대할 수 있는 정부 지원에 대한 기대감을 조장하는 SIB의 "너무 커서 실패할 수 없다"(TBTF)는 인식에 대한 우려를 해결했습니다. 이를 위해서는 시스템 안정성을 위한 구체적인 규제 정책이 필요합니다.
비스와나탄은 대출 성장이 26 회계연도까지 계속될 경우 SBI와 HDFC 은행 모두 잠재적인 자본 확충을 고려해야 할 수도 있다고 제안했습니다. 신규 대출은 최소 임계값으로 설정된 위험가중자산 대비 자본 비율(CRAR) 규정에 따라 더 높은 자본을 필요로 합니다. 이는 특히 2023년 7월 이후 HDFC와 HDFC Limited의 합병으로 인해 시스템 리스크가 더 커진 상황에서 이들 은행이 준수해야 하는 기본 자본 보전 완충 장치를 초과하는 강화된 CET1 기준 때문입니다.
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