달러/원 환율 급등에 잠잠하던 리스크 지표 일제히 급등

달러/원 환율 급등에 잠잠하던 리스크 지표 일제히 급등

Reuters  | 2019년 05월 10일 10:10

달러/원 환율 급등에 잠잠하던 리스크 지표 일제히 급등

서울, 5월10일 (로이터) 박예나 기자 - USD/KRW 환율의 상승탄력이 꺾이지 않은채 연일 고점을 높이는 양상을 보이자 그간 잠잠하던 원화 관련 리스크 지표들이 본격적으로 반응하고 있다.

이번주 초만하더라도 달러/원 환율 움직임에 비해 외환시장 리스크 지표 움직임은 대체로 차분했다. 그간 원화 절하폭이 상대적으로 컸지만 추가 약세에 대한 인식이 크게 자리잡지 않았던 가운데 이에 따른 우려도 제한적이었기 때문이다.

하지만 전날 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언에 미중간 무역합의 불발 우려가 원화 약세를 자극했고 이 과정에서 위안화보다 원화가 변동성을 더욱 키웠다. 이에 따라 일련의 리스크 지표들 반응폭도 대폭 커졌다.

달러/원 환율은 10일 1180원대를 넘어 2017년 1월17일 이후 최고 수준으로 올라섰다.

우선 엔/원(100엔당) 재정환율은 1070원대로 속등해 2016년 11월 이후 최고치로 급등했다.

외환(FX)옵션 변동성도 대폭 확대됐다.

레피니티브 호가창에 따르면 1개월물 등가격 변동성은 8%를 넘어서 연초 이후 최고치를 기록했다. 리스크리버설(R/R)콜오버(1개월물)도 지난해 10월말 수준인 1.4로 크게 올랐다. R/R이 플러스일 경우는 콜옵션 프리미엄이 높은 상태로 달러/원 환율 상승 기대가 크다는 의미다.

전승지 삼성선물 연구원은 "옵션 변동성은 올해 고점을, R/R은 작년 10월 레벨을 타진 중이라면서 미중간 무역 긴장이 확대되면서 원화 변동성을 부추기고 있다"면서 원화 변동성도 당분간 높은 수준을 유지할 것이라고 말했다.

스왑베이시스 역전폭도 꾸준히 확대되고 있고, 한국물 CDS프리미엄도 계속 오름세다. 지난주말 32bp수준에 머물렀던 CDS프리미엄은 36bp 수준으로 상승했다.

한편 코스피 200 변동성지수(VKOSPI)는 9일 급등해 18.28을 기록, 지난달 10일 이후 최고치로 치솟았다.


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JPYKRW TREND https://tmsnrt.rs/2DZTQLf
KRW R/R https://tmsnrt.rs/2LBtkOq
KRW OPTION VOL https://tmsnrt.rs/2Lv5qE5
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(편집 임승규 기자)

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