(그래프)-코로나19 최대 영향권 들어선 원화..리스크 지표 '위기' 징후는 아직

(그래프)-코로나19 최대 영향권 들어선 원화..리스크 지표 '위기' 징후는 아직

Reuters  | 2020년 02월 24일 11:37

(그래프)-코로나19 최대 영향권 들어선 원화..리스크 지표 '위기' 징후는 아직

서울, 2월24일 (로이터) 박예나 기자 - 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태의 국내 상황이 급속도로 악화하면서 원화 약세 압력이 갈수록 커지고 있다.

달러/원 환율은 24일 작년 8월 이후 최고치로 급등해 작년 고점인 1223원을 가시권에 두고 있다.

연간 기준 원화는 달러 대비 5% 절하돼 주요 20개국 통화 중 브라질, 남아프리카공화국, 호주달러 다음으로 절하폭이 크다.

※ (표)-G20 국가 통화 가치 변동 현황 코로나19 확산의 위험 척도가 중국에서 일본, 그리고 한국으로 이동하면서 원화는 약세 변동성을 대거 확대하고 있고, 추가 약세 가능성도 높게 점쳐지고 있다. 이런 가운데 원화 관련 리스크 지표도 함께 변동성을 키우고 있다.

리스크 리버설(R/R) 콜오버 1개월물은 작년 8월 이후 최고치로 올랐다. 이 지표가 높을수록 콜 옵션 프리미엄이 높은 것으로 달러/원 환율 상승 기대가 커진다는 의미다.

달러/원 옵션 시장에서 1개월물 변동성은 7.975/8.725로 작년 8월 이후 가장 높은 수준을 기록 중이다.

한편 국내에서 코로나19 사태가 악화된 이후부터는 위안화 대비 원화가 약세 압력이 상대적으로 커지고 있다.

이같은 외환시장 관련 리스크 지표들의 변동성 확대에도 위험 시그널이 켜진 것으로 해석할 단계는 아닌 것으로 보인다.

한국물 신용부도스왑(CDS) 프리미엄(5년물)이 25bp 수준으로 소폭 오르긴 했어도 여전히 글로벌 금융위기 이후 저점 부근에서 안정적으로 움직이고 있다.

단기 외화자금시장인 FX 스왑 시장 또한 전반적으로 안정된 흐름을 유지하고 있다.

이에 대해 전승지 삼성선물 연구원은 "변동성 관련 지표들이 반응하고는 있지만, 위험 시그널을 주기보다는 변동성 확대를 후행적으로 반영하고 있다"면서 "유동성 여건이 풍부하다 보니 변동성 지표들이 민감하게 반응하지 못하는 측면도 있다"고 말했다.

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(편집 유춘식 기자)

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