코스피(kospi)200 매수 시그널 발생 및 향후 대응 전략

블랙스완 수치가 임계점을 돌파한 후에 하락과 급락이 발생하고 나서 특정 패턴이 나타나면 확률적으로 70% 이상으로 상승 전환이 되었습니다.
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여기서 블랙스완 수치는 오픈되어 널리 참고되는 Skew index가 아닙니다. 편의상 [블랙스완]이란 단어를 붙여서 말하니 오해가 생기네요. 아무튼 아닙니다.

그래서 매수 시그널에 맞추어 코스200 ETF(삼성전자 비중 조합)를 매수하였습니다. (전체 자금의 50%) 그리고 나머지 자금은 선물옵션 트레이딩 증거금으로 사용되겠죠.

청산은 목표 청산, 손절 청산으로 합니다. 목표는 3개월 고점을 터치 시 무조건 청산하며 손절은 [주봉 기준]으로 290 하회일 때 합니다. 지금으로 보면 3~4% 손절이고 전체 자금의 2% 내외가 될 것입니다.

레버리지 ETF나 선물옵션 포지션은 지금 시점에서 하지는 않습니다. 일단 블랙스완 수치와 직결되어서 나온 분석이 아니기 때문입니다. 순수 가격 분석인데 대부분 트레이더들이라면 지금의 지지선으로 바닥권이라고 판단할 수 있을 것입니다.

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그나마 주봉 단위로 체크하기에 신뢰도는 높다고 봅니다. 70% 확률이라면..

다음달 이후 몇 개월 이내에 지금의 290.00 지지선을 터치 한다면 그 때가 비로소 급반등 확률이 상당히 높아 집니다. 앞의 이미지에 표현을 해 두었습니다.

그 때 지금의 코스피200 ETF를 레버리지 ETF로 변경하고 옵션의 스트랩 전략으로 상방 포지션을 (5일 이내) 잡을 것입니다.

2월 급락이 발생하고 갑자기 5월에 블랙스완 수치가 다시 임계치를 돌파한 것을 보고 이미 시장이 급락에 대한 "적응"을 해서 큰 급락 발생 가능성은 낮을 것을 염두에 두었는데 상동폭의 급락 변동성 없이 매수 시그널이 나왔습니다. (주식시장 = 복잡적응 네트워크 계)

하락의 속도가 3 이라면 상승의 속도는 1 이라고 합니다. 매수 시그널이 왔다고 해서 급반등 할 것이라 생각도 안하고 상당히 오래, 몇 개월 지지부진하게 상승할 수 있습니다. 최소한 지금의 지지선 유지할 확률이 높습니다.

ps. 코스닥, 중소형 지수의 방향성은 별개입니다.

~가 작성한: Geun Bae Yuk