2018년 두 번의 블랙스완 수치 임계점 돌파, 바보야 핵심은 리스크야! (feat 각국 지수)

투자의 최선은 원금보존, 리스크 관리라고 백 번을 말해도 그걸 신념으로 하는 사람들은 극소수입니다.
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특히나 레버리지 높은 상품이나 신용을 쓰는 사람들에게 더욱 중요함에 불구하고 거의 무시 됩니다. 그 이유는 단 맛을 끊지 못하기 때문이겠죠?
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성공은 실패의 씨앗을 품고 있다는 말이 있습니다. 대부분의 레버리지와 신용은 단 맛이 최고일 때 절정에 도달합니다. 쉽게 벗어날 수 있을까요? 이런 사람들에게 2018년 1월 말에 블랙스완 수치가 임계점을 돌파 했으니 주식 전부 청산해야 한다고 말해도 소용 없었을 것입니다.

너무나 자명한 사실입니다. 어느 정도일지는 몰라도 제가 큰 급락이 온다고 말했을 때 주식 전부 청산한 분들도 계시긴 합니다. 오랜 세월 제가 말한 내용의 사실(복기)을 확인한 분들이었습니다.

블랙스완 수치 모니터링이 제가 지금 하고 있는 시스템 트레이딩만 하기 위해서 만들었다고 하면 아예 시작도 안했을 것입니다. 선물옵션을 대상으로 트레이딩하는 이유는 블랙스완 효과가 가시적으로 임펙트 있게 보일 수 있기 때문입니다. 그럼 블랙스완 수치 모니터링의 참 목적은 무엇일까요?

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내가 죽을 장소만 알려 주시오. 그곳만 피해 갈테니.. - 찰리 멍거 -

자산분배분전략은 언제 주식시장에 참여해야 하는지, 언제 현금을 들고 있어야 하는지, 언제 채권시장에 참여해야 하는지를 고민하는 전략입니다.
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원초적으로 마켓타이밍을 노리는 전략인데 이론, 말이 쉽지 현실은 그렇지 않기에 주식+현금+채권 등의 여러 시장 대상으로 머리를 쥐어 짜면서 비율을 수정하게 됩니다.

​이렇게 해서 리스크 관리에 플러스 알파를 노려 보겠다는 의도로 죽을 장소를 몰라도 그곳을 밟는 다면 최소한의 상처일까요. 만 입겠다는 말입니다.

그러면 모두가 이렇게 자산배분전략을 사용할까요? 자산배분전략을 구사한다고 해도 정말 최소한의 상처일까요? 대부분의 사람들은 단맛을 알아 버리면 자산배분전략(리스크 관리)과 죽을 장소는 머리속에서 사라지게 됩니다.

http://complexsystem.co.kr/221196798855