최대 40% 할인
💎 WSM은 저희 AI가 선택한 12월 대비 +52.1% 상승했습니다. 프리미엄 주식 추천을 받아보세요!지금 확인하기

2018년 두 번의 블랙스완 수치 임계점 돌파, 바보야 핵심은 리스크야! (feat 각국 지수)

입력: 2018- 06- 30- 오후 07:24
수정: 2023- 07- 09- 오후 07:32

투자의 최선은 원금보존, 리스크 관리라고 백 번을 말해도 그걸 신념으로 하는 사람들은 극소수입니다.

특히나 레버리지 높은 상품이나 신용을 쓰는 사람들에게 더욱 중요함에 불구하고 거의 무시 됩니다. 그 이유는 단 맛을 끊지 못하기 때문이겠죠?

성공은 실패의 씨앗을 품고 있다는 말이 있습니다. 대부분의 레버리지와 신용은 단 맛이 최고일 때 절정에 도달합니다. 쉽게 벗어날 수 있을까요? 이런 사람들에게 2018년 1월 말에 블랙스완 수치가 임계점을 돌파 했으니 주식 전부 청산해야 한다고 말해도 소용 없었을 것입니다.

너무나 자명한 사실입니다. 어느 정도일지는 몰라도 제가 큰 급락이 온다고 말했을 때 주식 전부 청산한 분들도 계시긴 합니다. 오랜 세월 제가 말한 내용의 사실(복기)을 확인한 분들이었습니다.

블랙스완 수치 모니터링이 제가 지금 하고 있는 시스템 트레이딩만 하기 위해서 만들었다고 하면 아예 시작도 안했을 것입니다. 선물옵션을 대상으로 트레이딩하는 이유는 블랙스완 효과가 가시적으로 임펙트 있게 보일 수 있기 때문입니다. 그럼 블랙스완 수치 모니터링의 참 목적은 무엇일까요?


내가 죽을 장소만 알려 주시오. 그곳만 피해 갈테니.. - 찰리 멍거 -


자산분배분전략은 언제 주식시장에 참여해야 하는지, 언제 현금을 들고 있어야 하는지, 언제 채권시장에 참여해야 하는지를 고민하는 전략입니다.

원초적으로 마켓타이밍을 노리는 전략인데 이론, 말이 쉽지 현실은 그렇지 않기에 주식+현금+채권 등의 여러 시장 대상으로 머리를 쥐어 짜면서 비율을 수정하게 됩니다.

​이렇게 해서 리스크 관리에 플러스 알파를 노려 보겠다는 의도로 죽을 장소를 몰라도 그곳을 밟는 다면 최소한의 상처일까요. 만 입겠다는 말입니다.

그러면 모두가 이렇게 자산배분전략을 사용할까요? 자산배분전략을 구사한다고 해도 정말 최소한의 상처일까요? 대부분의 사람들은 단맛을 알아 버리면 자산배분전략(리스크 관리)과 죽을 장소는 머리속에서 사라지게 됩니다.


2018년 1월 30일 블랙스완 수치 임계점 돌파 글,
http://complexsystem.co.kr/221196798855

변동성 상품 손실

기사링크 >> http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0004030525

2018년 5월 이후 블랙스완 수치 임계점 돌파 관련 글,
https://kr.investing.com/analysis/article-200195909
https://kr.investing.com/analysis/article-200195922
https://kr.investing.com/analysis/article-200195930
중국 증시시총

기사링크 >> http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=421&aid=0003450527


거의 몇 일(시간) 만에 특정 상품의 가치가 1186억 달러에서 '0' 되었습니다. 중국 증시시총이 1조 6000억 달러가 사라졌습니다. 몇 가지 우연이 곁쳐서 발생할 수 있다고 치더라도 대세 손실(?)에는 큰 차이는 없습니다.

지금 제가 하는 선물옵션 시스템 트레이딩은 그냥 동네 놀이터에서 흙으로 장난감 만드는 수준이죠. 하지만 5년 이내 지금과 전혀 다른 놀이터가 될 것입니다.

마무리로 2018년 블랙스완 수치 임계점 돌파와 각국 지수 차트를 올려 보겠습니다.

독일 지수


미국 지수

일본 지수

중국 지수

한국 지수

최신 의견

리스크 고지: 금융 상품 및/또는 가상화폐 거래는 투자액의 일부 또는 전체를 상실할 수 있는 높은 리스크를 동반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 가상화폐 가격은 변동성이 극단적으로 높고 금융, 규제 또는 정치적 이벤트 등 외부 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 특히 마진 거래로 인해 금융 리스크가 높아질 수 있습니다.
금융 상품 또는 가상화폐 거래를 시작하기에 앞서 금융시장 거래와 관련된 리스크 및 비용에 대해 완전히 숙지하고, 자신의 투자 목표, 경험 수준, 위험성향을 신중하게 고려하며, 필요한 경우 전문가의 조언을 구해야 합니다.
Fusion Media는 본 웹사이트에서 제공되는 데이터가 반드시 정확하거나 실시간이 아닐 수 있다는 점을 다시 한 번 알려 드립니다. 본 웹사이트의 데이터 및 가격은 시장이나 거래소가 아닌 투자전문기관으로부터 제공받을 수도 있으므로, 가격이 정확하지 않고 시장의 실제 가격과 다를 수 있습니다. 즉, 가격은 지표일 뿐이며 거래 목적에 적합하지 않을 수도 있습니다. Fusion Media 및 본 웹사이트 데이터 제공자는 웹사이트상 정보에 의존한 거래에서 발생한 손실 또는 피해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
Fusion Media 및/또는 데이터 제공자의 명시적 사전 서면 허가 없이 본 웹사이트에 기재된 데이터를 사용, 저장, 복제, 표시, 수정, 송신 또는 배포하는 것은 금지되어 있습니다. 모든 지적재산권은 본 웹사이트에 기재된 데이터의 제공자 및/또는 거래소에 있습니다.
Fusion Media는 본 웹사이트에 표시되는 광고 또는 광고주와 사용자 간의 상호작용에 기반해 광고주로부터 보상을 받을 수 있습니다.
본 리스크 고지의 원문은 영어로 작성되었으므로 영어 원문과 한국어 번역문에 차이가 있는 경우 영어 원문을 우선으로 합니다.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. 판권소유